Precalienta el horno a 425 F (220 C).
Cubre una bandeja para hornear con papel de aluminio y unta con un poco de aceite.

Coloca los filetes de salmón, con la piel hacia abajo, en la bandeja preparada y haz 4 a 5 cortes en la parte más estrecha del filete. Ten cuidado de no cortar hasta la piel.

Rellena los cortes con queso de cabra.
Bate juntos la mostaza, la miel y la pimienta de Cayena, y unta la mezcla sobre los filetes de salmón.
Hornea durante 12 a 15 minutos (dependiendo del grosor de los filetes).
Sirve con tus acompañamientos favoritos.